=۰٫۷۷

علامت منفی ضریب ECMC(-1) نشان از همگرا بودن انحرات کوتاه مدت می باشد، به این معنی که انحرافات اصلاح می شوند.احتمال آن ، معناداری کامل را نشان می دهد،یعنی در هر دوره ی زمانی کوتاه مدت ۰٫۵۱٫۳۷%انحرافات از تعادل بلندمدت اصلاح می شوند. به بیانی ساده تر اثر یک شوک در دوره زمانی کوتاه مدت، تقریبا پس از دو سال خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح می گردد.
همچنین ضریب کوتاه مدت نرخ برابری واقعی ارز به عنوان متغیر اصلی روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی منفی و بی معنی می باشد.
۴-۵٫آزمون های تشخیص مدل بخش کشاورزی
۴-۵-۱٫گزارش نتیجه ی آزمون ثبات پارامترها (Cusum Test)
برای بررسی ثبات پارمترهای تخمین زده شده از آزمون Cusum Test استاده نموده ایم. نتیجه ی حاصله در نمودار نشان می دهد که در سطح ۵% کاملا راضی کننده بوده و ثبات و پایداری ضرایب متغیرهای مدل را نشان می دهد.(پیوست۱۸)

۴-۵-۲٫گزارش نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس(Heteroskedasticity Test ARCH)
این آزمون مربوط به بررسی همسانی واریانس پسماندها(جملات خطا)می باشد. از ۴ تأخیربرای آزمون استفاده کرده ایم.همانطور که از نتایج مشاهده می شود، مقداراحتمال آماره F،۰٫۷۲۶۸F-Statistic)= )P و نیز احتمال آماره،۰٫۶۹۷۲P می باشد. که احتمال هر دو آماره ها بیشتر از ۱۰% می باشد و بیانگر این مطلب هستند که واریانس ها همسان هستند و ناهمسانی واریانس وجود ندارد.(پیوست۱۹)
۴-۵-۳٫گزارش نتیجه آزمون نتیجه آزمون همبستگی سریالی جملات خطا( Corologram Squard Test)
این آزمون مربوط به خوبی برازش می باشد (آزمون اینکه آیا تشخیص مدل خوب بوده یااینکه باید مدل دیگری بسازیم ).در واقع عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل که نشان دهنده ی صحت و درستی مدل و خوبی برازش آن است گزارش شده است. نتیجه آزمون خوبی برازش مدل (درستی مدل)و عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود همبستگی سریالی بین جملات پس ماند و جود ندارد.(پیوست۲۰)
۴-۶٫نتایج حاصل از مدل ARDL برای مدل بخش صنعت
ARDL(0و۰و۰و۰و۱)جدول(۴-۸)نتایج حاصل از رابطه بلندمدت

C

Lii

LLi

LPi

lrer

متغیر

۱۷٫۴۲۹۷۲

۰٫۱۳۶۳۹۱

۰٫۹۵۵۶۸-

۰٫۲۱۷۲۷۶-

۰٫۲۳۵۱۰۶-

ضرایب

۲٫۷۴۲۲۳۸

۵٫۹۲۰۱۰۴-

۱٫۳۴۰۲۸۹-

۵٫۲۳۷۵۱۱-

۵٫۹۳۴۷۲۸-

آماره t

۰٫۰۰۹

۰٫۰۰۰۰

۰٫۱۸

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۲

احتمال