وقفه صفر

آزمون ریشه واحد جملات پسماند

ماخذ: محاسبات محقق
تذکر: ۱- دوره زمانی مورد مطالعه فاصله سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۹ می باشد.۲-حداکثر تعداد وقفه با توجه به حجم نمونه توسط محقق یک در نظر گرفته شده است.۳- اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره ی t جهت آزمون معناداری ضرایب متغیرها می باشد. ۴- رقم داخل پرانتز در رابطه با آماره ی F سطح احتمال این آماره می باشد.
همانطور که در بخش دوم جدول(۴-۳) نیز نشان داده شده است، در این معادله هیچ مقدار با وقفه ای از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل نشده است، بنابراین آماره دوربین واتسن (DW) وآماره h- دوربین واتسن(h-DW) با هم برابرند. در جدول آماره دوربین واتسن برای ۳۱مشاهده و یک متغیر توضیحی حد پایین (du)برابر با ۴۹۶/۱ است. از این رو، از آنجایی که (du-4d<محاسبه شدهdu<) قرار دارد بر طبق اعده تصمیم گیری نمی توان فرضیه مبنی بر نبودن خودهمبستگی(مثبت یا منفی) درجه اول بین جملات پسماند را در سطح احتمال %۵ رد نمود. از طرف دیگر آماره های محاسبه شده FوLM جهت آزمون تصریح تصحیح مدل(آزمون رمزی) نیز نشان می دهند مدل به صورت صحیح تصریح شده است.

از سوی دیگر جهت بررسی ثبات ساختاری مدل در ادامه، در شکل های(۴-۳)و(۴-۴) نمودارهای مربوط به دو آماره ی پسماند تجمعی ومجذور پسماند تجمعی ارائه شده است.
نمودار (۴-۳):آزمون پسماند تجمعی برای مدل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
تذکر:خطوط راست معنی دار بودن در سطح احتمال ۵% را نشان می دهد.
ماخذ:محاسبات محقق
همانطورکه مشهود است، نمودار مربوط به آزمون پسماند تجمعی(Cusum)، کاملاً در بین فاصله اطمینان%۹۵ قرار گرفته و در هیچ نقطه ای دوخط صاف فاصله اطمینان را قطع نکرده است. بنابراین با توجه به نتیجه ی این آزمون، فرضیه مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته می شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که در طول سال های مورد مطالعه(۸۶-۱۳۵۷) هیچ گونه تغییر سیستماتیکی درمدل رخ نداده است. در ادامه نمودار مربوط به آزمون مجذور پسماند تجمعی (Cusum Q) ارائه و تحلیل می شود.
نمودار(۴-۴):آزمون مجذور پسماند تجمعی برای مدل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
تذکر:خطوط راست معنی دار بودن در سطح احتمال ۵% را نشان می دهد.
ماخذ:محاسبات محقق.
همانطور که از نمودار(۴-۴) نیز مشهود است، نمودار مربوط به آماره ی مجذور پسماند تجمعی (CusumQ)، کاملاً در بین دو خط صاف مربوط به فاصله اطمینان قرارگرفته است. براین اساس در مدل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سطح خطای ۵ درصد، نمی توان فرضیه ی ثبات ساختاری مدل را رد نمود.
نتایج آزمون ریشه واحد جملات پسماند نیز در جدول (۴-۳)ارائه شده است. باتوجه به اینکه در این آزمون آماره یt محاسبه شده (۳۹/۴-)به صورت قدر مطلق از مقدار بحرانی مک کینون(۵۴/۳) بزرگتر است، بنابراین براساس نتایج این آزمون نیز نمی توان فرضیه صفر مبنی بر پایایی جملات پسماند را رد کرد.
با توجه به نتایج آزمون های صورت گرفته، مدل برآورد شده جهت تفسیر نتایج وآزمون فرضیه از اعتبار آماری لازم برخوردار می باشد. همانطور که نتایج ارائه شده در جدول (۴-۳) نشان
می دهد، علامت درآمد نفتی بر طبق مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم، مثبت ومعنادار است. به طور کلی به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در حدود ۳۴ میلیون ریال افزایش می یابد. از سوی دیگر در بخش کشاورزی سرمایه گذاری با یک وقفه در مدل ظاهر نشده است. لذا سرمایه گذاری در این بخش در سال قبل بر سرمایه گذاری بخش مذکور در سال جاری اثر ندارد.
حال که رابطه کوتاه مدت میان متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت، در ادامه وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل مورد آزمون قرار می گیرد.
ب- آزمون و برآورد رابطه بلند مدت در بخش کشاورزی
در مدل تخمین زده شده برای بخش کشاورزی با توجه به اینکه هیچ مقدار با وقفه ای از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی واردمدل نشده است، بنابراین مقدار آماره ی t وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها را نشان می دهد. با توجه به رابطه (۳-۲۰) ضرایب رابطه بلند مدت برای مدل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت زیر بدست می آید:
ROIL034361/0+5/2552=Iagr
(۸۵/۲۲) (۴۰/۲۳)t
(۴-۱۰)
که در آن ضریب تمام متغیرها از لحاظ آماری درسطح اطمینان %۹۹ معنادارند. از آنجایی که هیچ مقدار با وقفه ای از متغیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مدل ظاهر نشده است، در این مدل ضرایب رابطه بلند مدت و کوتاه مدت با هم برابرند. ضریب محاسبه شده برای درآمد نفتی نشان می دهد که به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش درآمدهای نفتی در بلند مدت، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به میزان ۳۴ میلیون ریال افزایش می یابد.بر این اساس ،وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها مبنای آماری برآورد الگوی تصحیح خطای را فراهم می نماید.
ج- برآورد الگوی تصحیح خطا در بخش کشاورزی
نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا در بخش کشاورزی به صورت زیر برآورد شده است:
(۱-)dROIl-ecm034361/0+5/2552=  Iagr
(  ) (۸۵/۲۲) (۴۰/۲۳) t

(۴-۱۱)
براساس نتایج رابطه فوق، تمامی ضرایب در سطح اطمینان%۹۹ از لحاظ آماری معنادارند. ضریب جزء تصحیح خطا(۱-)ecm مطابق با مبانی نظری، منفی و برابر با (۱-) بدست آمده است که نشان می دهد در این مدل تعدیل به صورت کامل انجام می شود. به عبارت دیگر ضریب محاسبه شده نشان می دهد که در هر سال عدم تعادل یک دوره در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به طور کامل در دوره ی بعد تعدیل می شود. در بخش بعد نتایج حاصل از برآورد مدل سرمایه گذاری در بخش صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۴-۴-۳-بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل سرمایه گذاری در بخش صنعت
در دو بخش قبل نتایج حاصل از تخمین مدل سرمایه گذاری در بخش خدمات و کشاورزی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در این بش نیز نتایج حاصل از تخمین مدل سرمایه گذاری در بخش صنعت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف- بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل کوتاه مدل در بخش صنعت
نتایج حاصل ازتخمین این مدل در جدول (۴-۴) نشان داده شده است. در این جدول نیز نتایج در دو بخش اصلی ارائه شده است. در بخش اول ، نتایج حاصل از تخمین مدل اولیه ی سرمایه گذاری در بخش صنعت به صورت زیر می باشد: