فرضیه اصلی اول تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری وامهای (تسهیلات) دریافتی مشتریان به صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
.۲۵۶a
.۰۶۶
-.۰۳۸
۱.۸۰۴
.۷۹۵
.۰۰۴
۹۵.۰%
۵%
H1
H0
فرضیه اصلی دوم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
.۵۴۵a
.۲۹۷
.۲۱۹
۱.۸۹۵
۱.۹۴۹
.۰۳۹
۹۵.۰%
۵%
H1
H0
منبع: یافته های تحقیق
۵-۳-محدودیت های تحقیق
به طور کلی در تحقیق حاضر با محدودیت هایی مواجه شده ایم که به شرح زیر می باشد:
به طور کلی درهر کار علمی عواملی وجود دارند که درروند اجرا و پیگیری های مربوط به تحقیق موانع ومشکلاتی را برای محقق ایجاد می کند. که دراینجا باید خاطر نشان کردکه دریک تحقیق علمی ومطالعاتی هر اندازه عوامل ایجاد مانع کمتر باشد، محقق برروی متغیرهای تحقیق قابلیت کنترل بیشتری خواهد داشت و همچنین بررسی ارتباط بین این متغیرهای تحقیق و نتایج حاصل از آن با دقت علمی بیشتری بدست خواهند آمد. بنابراین ضروری می باشد که درانجام هرتحقیق این محدودیت ها و موانع توسط پژوهشگران مورد شناسایی قرار گیرد تا این محدودیت ها کمتر شود تا اثر منفی را بر نتایج تحقیق ایجاد نکند. اما در تحقیق حاضر مهمترین محدودیتها به شرح زیر قابل بیان می باشد که عبارتند از:
۱ - عدم دسترسی محقق به پایگاه داده قوی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به متغییرهای تحقیق.
۲ - ازآنجاییکه که تحقیق حاضربه بررسی کلیه مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان پرداخته است لذا به دلیل بزرگ بودن جامعه و نمونه آماری تحقیق برخی از محدودیت ها و موانع در بدست آوردن اطلاعات شعب بانک ایجاد شد که البته در این مورد با اتخاذ تمهیداتی این موانع به حداقل ممکن خود رسیدند.
۳- اما مهمترین محدودیت تحقیق حاضر اشاره به افزایش هزینه های مربوط به انجام یک کار مطالعاتی تحقیق می باشد. که در این مورد هم محقق باز توانسته است با ایجاد راهکارهای بهینه این موانع را هم به حداقل ممکن خود برساند تا خللی در روند اجرای تحقیق وارد نکند.
۵-۴- پیشنهادات تحقیق
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی تحقیق
با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. می باشد که بر اساس متغییر های توضیحی همچون متغیرهای اعتبارات بانک شامل (وامهای سررسید گذشته، وامهای معوق،وام های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی وسبد وامها دربانک ملت استان سمنان) با مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملت به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان و مورد آزمون شده است که فرضیه های تحقیق همگی تأیید شدند. لذا پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد:
۱ـ پیشنهاد می شود که مدیران مالی و اعتبارات دربانک ملت استان سمنان برای افزایش عملکرد مدیریت اعتبارات بانک شامل (وامهای سررسید گذشته، وامهای معوق،وام های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی وسبد وامها دربانک ملت استان سمنان) تغییرات ریسک اعتباری در بانک ملت استان سمنان را در نظر گرفته یا پیش بینی های مربوط به عملکرد مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملت استان سمنان، تعدیل گردد تا مدیران مذکور به اهداف مالی خود در بازار پول و هم در بازار سهام بورس اوراق بهادار به دلیل خصوصی بودن این بانک برسند.
۲ـ ازآنجاییکه نتایج فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین مدیریت ریسک اعتباری و وامهای سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. لذا می توان با اتخاذ تمهیدات مالی نرخ مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملت استان را در حد معقولی برای افزایش عملکرد مدیریت وامهای سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان کنترل کرد.
۳- ازآنجاییکه نتایج فرضیه دوم تحقیق نشان داد که بین مدیریت ریسک اعتباری و وامهای معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین با بهره گرفتن از کنترل و مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملت استان سمنان برای افزایش عملکرد وامهای معوق مشتریان انفرادی بانک بهره جست.
۴- با توجه به اینکه نتایج فرضیه سوم تحقیق نشان داد که بین مدیریت ریسک اعتباری و وامهای مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد میشود که با کنترل مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملت استان سمنان جریان عملکرد وامهای مشکوک الوصول مشتریان انفرادی را افزایش داد.
۵- ازآنجاییکه نتایج فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که؛ بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وامهای سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد میشود که ازطریق اتخاذ استراتژی کنترل مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملت استان سمنان عملکرد سبد وامهای سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک را افزایش بدهند.
۶- با توجه به اینکه نتایج فرضیه پنجم تحقیق نشان داد که بین مدیریت ریسک اعتباری وسبد وامهای معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد میشود که با مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملت استان سمنان جریان عملکرد مدیریت سبد وامهای معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک را به حالت افزایشی برسانند.
۷- با توجه به اینکه نتایج فرضیه ششم تحقیق نشان داد که بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وامهای مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد میشود که با افزایش نظارت بر مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملت استان سمنان جریان عملکرد سبد وامهای مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک را به حالت افزایشی برسانند.
۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی
با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. لذا پیشنهاداتی برای انجام مطالعات آتی به شرح زیر ارائه می گردد:
۱ـ پیشنهاد می شود که مطالعه ای درباره" بررسی تاثیرات مدیریت ریسک اعتباری و بازده بانکهای فعال در بازار سهام در بازار بورس اوراق بهادار“صورت پذیرد. همچنین نتایج تحقیق آنها با نتایج تحقیق حاضر مقایسه و مورد بررسی قرار بگیرد.
۲ـ پیشنهاد می شود که مطالعه ای درباره”بررسی تاثیرات عملکرد بانکی با وجود ریسک برای صنعت بانکداری” صورت پذیرد. همچنین نتایج تحقیق آنها با نتایج تحقیق حاضر مقایسه و مورد بررسی قرار بگیرد.
۳- پیشنهاد می شود که مطالعه ای درباره“بررسی تأثیر مدیریت ریسک اعتبار مالی را روی سوددهی بانک ها ی تجاری” صورت پذیرد. همچنین نتایج تحقیق آنها با نتایج تحقیق حاضر مقایسه و مورد بررسی قرار بگیرد.
۴- پیشنهاد می شود که مطالعه ای درباره”بررسی رویکرد رتبه بندی اعتباری در بانک های تجاری» یک متدولوژی امتیازدهی اعتباری براساس روش تحلیل پوششی داده ها“صورت پذیرد. همچنین نتایج تحقیق آنها با نتایج تحقیق حاضر مقایسه و مورد بررسی قرار بگیرد.
۵- پیشنهاد می شود که مطالعه ای درباره”بررسی تاثیرانواع ریسک و روشهای مدیریت آن در بانکداری بدون ربا “صورت پذیرد. همچنین نتایج تحقیق آنها با نتایج تحقیق حاضر مقایسه و مورد بررسی قرار بگیرد.
۶- پیشنهاد می شود که مطالعه ای درباره" بررسی مقایسه ای مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا“صورت پذیرد. همچنین نتایج تحقیق آنها با نتایج تحقیق حاضر مقایسه و مورد بررسی قرار بگیرد.